2016年03月06日

外匯投資必須要有自己的交易系統

外匯交易,許多投資者都有自己的交易系統,有人對交易系統很癡迷,有人用此買賣賺錢。其實,交易系統不是什么神秘的東西,它就是一套適合投資者交易的工具。關鍵是每一個理性的投資者都應該形成一套屬于自己、適合自己的交易系統。這也是我想講的如何正確認識交易系統之關鍵所在。

 

外匯投資必須要有自己的交易系統

從目前來看,最具備穩定盈利特性的交易模式便是趨勢交易,這一點也為廣大投資者所認可。本人結合自己多年來的體會認為,一個完善的順勢交易系統需要做到兩點:

1.捕捉順勢波段:真正能給普通投資者帶來盈利機會的行情必然是趨勢行情,而一波趨勢行情會延續很長時間,其中會有調整和節奏上的差異,投資者要做到不參與調整,只把握順勢波段行情。

那么,投資者如何認識趨勢呢?趨勢的定義非常簡單,高點或者低點沿著某一方向依次降低或者抬高就會形成趨勢,當這一規律被打破時趨勢就有可能終止。著名的海龜法則就是用最簡單的方法來發現趨勢、跟蹤趨勢,從而獲得驚人回報,時至今日,這一法則在大多數市場中仍然有效。中長期的趨勢是難以被操縱的,具有相當的客觀性,因此趨勢交易系統的重點是捕捉趨勢行情中的順勢波段。

而投資者用來捕捉趨勢的工具一定是要以價格分析為核心的技術分析工具-----K線形態、支撐壓力位、均線以及其他可以用來跟蹤趨勢的指標如 MACD等,都可以實現捕捉趨勢。不過,僅僅依靠捕捉趨勢的工具雖然能夠保證趨勢被捕捉到,但捕捉到的機會里可能魚龍混雜,夾雜著相當數量沒有操作價值的行情,而且也難以有效規避振蕩行情。

2.剔除振蕩行情:在投資領域里呆過一段時間的投資者都知道,振蕩行情波動小、爆倉概率小,但是規律性弱、賺錢難度大,尤其是遇到類似“溫水煮青蛙”的行情,大批定力不強的投資者就會被淘汰,即便是市場老手也容易馬失前蹄。因此,交易系統設計時的另一出發點就是想辦法規避振蕩行情,尤其是一些幅度不大、規律性很弱而時間跨度又很長的振蕩行情一定要從交易機會選擇中剔除掉。

客觀來講,如何規避振蕩行情歷來是交易系統建立中的難點。趨勢很好捕捉,眾多的工具都可以捕捉到,技術分析也是側重于發現趨勢和入場點。但誰也不能先知先覺地預知行情進入振蕩,因此振蕩行情被確認的時候往往已經振蕩了一段時間,所以交易系統沒有辦法做到把所有振蕩行情都規避掉——水至清則無魚。

這里,還要補充一點:交易系統在過濾振蕩行情的同時同樣會面臨這樣一個問題:如果條件要求太苛刻,雖然是可以規避大量的振蕩行情,但同時交易機會也會大量流失;過濾得太少,勝算就不高,導致系統執行起來難度加大。因此,在如何實現盡可能地規避振蕩,又不錯過重要機會之間尋求一個平衡就顯得非常重要。

最后,談下投資者建立交易系統應認識到的一些情況,希望對投資者建立適合自己的交易系統有所啟迪:

首先,投資者要注意交易系統的賬戶運行情況要平穩,不能出現深幅回撤,通常來講,賬戶回撤超過10%就是不能接受的系統,哪怕只出現過一次;而看起來最終盈利不錯,但勝率低于40%的系統不能用,如果錯誤次數太多,就很難堅持執行;同時,勝率太高的系統不一定是好系統,因為過濾條件太苛刻,將大量有操作價值的機會也錯過了,得不償失。

其次,投資者要從內心深處接受虧損,沒有哪個系統具有100%的勝率,50%以上的勝率結合大賺小賠的原則就會創造驚人的業績;而投資者的執行力、恐懼跟貪婪要用在合適的地方,盈利時遵守系統信號,讓利潤奔跑,虧損時遵守系統信號,堅定離場;

最后一點:交易系統是一個工具,不能替代投資者自己的交易思想,因此,極端行情還是需要自己加一道關卡——風險控制,這些在投資者的交易理念里會能感受到。