2016年01月11日

對于 Tony Manso (amelabs)的訪談

Tony Marso fro錦標賽中的昵稱為'amelabs'來自美國的參賽者.在開始外匯交易之前,曾經從事股票權系和指期權工作.2004年開始接觸外匯市場.2006 年Tony學習自動交易.作為一個擁有接近24年創建軟件人員的Tony,開始交易策略程序并不困難.

您可以算得上是錦標賽的長期參賽者了。在上個年度的錦標賽中您的智能交易結果不是很理想。那么您從2007自動交易錦標賽中汲取到了什么?

我認為上次的競賽中可以說沒有任何經驗可以汲取。因為當競賽開始時候,瞬息萬變的市場是無法預測的。我的 EA 設計期望從開始趨勢沿主軸發展,但趨勢過早地反方向逆轉。 EA那時并沒有處理這種情況的能力,所以這種情況對與它來講無疑是可怕的。 另外,通過參加錦標賽我發現,如果您的 EA 是一個侵略性交易類型,在進入錦標賽中你會發現其他的很多參賽者的智能交易更具侵略性。

那么,您能否列舉出07年度錦標賽幾個具有侵略性智能交易的名稱嗎?

坦白地說,我曾經認為我能夠以接近 30,000美元的存款額贏得競賽。所以我的智能交易設計的理念是以穩定的盈利在錦標賽即將結束時存款額達到30,000美元。很顯然,比賽的最終存款額要遠遠超出我所想想的值。07年度比賽的前十強最終的存款額完全擊敗了我的預想。最值得一提的是"Better",以100,000美元的成績結束比賽。我甚至不能想象,這是我賬戶的十倍還多。我個人認為這種情況的出現更多的是借助運氣。2007年度錦標賽結束以后,我發現自己的想法是錯誤的。

我們現在來聊聊您自己吧!您是怎樣認識外匯市場的?

我是一個非常偶然的機會認識外匯的。一天晚上我在電視上看到有關外匯工具的商業廣告。我想那大約是在2004年。在這之前,我從事股票期權系統和指期權工作。24小時的交易理念非常吸引我。所以我開始嘗試學習外匯知識,在FXCM上注冊模擬賬戶并且立即開始留意周圍的外匯。 幾個月之后,我相信我可以從事這項工作。隨后便開始了實事交易。可以想象,交易的初期非常困難。不過者并沒有挫敗我對外匯的信心。我很看好它的前景,需要做得就是反反復復地試驗直到我可以勝任這項工作。 在探索外匯交易的道路上,我碰到了成功交易者的范例,但那是并沒有自動交易的概念。

接觸到智能交易是2006年開始學習MetaTrader。那時 (作為一個從事近24年軟件創建人員),我認為我可以做這項工作,但還需要時間。我查看了一些沒有成功的智能交易。開始嘗試編寫自己的智能交易并且取得了一定的成果。但是如果市場出現變化,這些智能交易便停止運行。至到2008年競賽開始的前夕,我才得到了現在的智能交易。我認為它能夠適應實時交易。幾個月成功的交易后,我決定參與到錦標賽中來,看看它到底可以運行多久。

您的總體交易策略是怎樣的?

我不喜歡指標。很多指標能做的就是告知你已經發生的狀況。我使用兩條移動平均線來確定趨勢。同時我使用新近的價格來確定進入/退出交易。 盡管我認為自己有些科學知識,但從來沒有想過在我的策略中使用復雜的數學,指標或是震蕩。 我認為我應該看到一個明朗的圖表: 4小時和每天,沒有指標。我能夠在圖表中看到最后的蠟燭柱,并且可以最大限度地決定交易與否的最佳時間。

您在實時交易中低風險地使用相同的智能交易。目前來看它的結果如何?

可以說在實時交易中不是很好。今天,我的智能交易大量的虧損。不過在競賽中智能交易卻運行得很好。我并不擔心,我想它會恢復。我想說的是我的智能交易(the Cross Trader) 不是很完美。在沒有人類支持的情況下,它不能夠長期運作。如果不能夠延長時間,它將不能夠繼續生存。不過,我沒有設計成長期增長。相反地,我設計成了被叫做 "爆發性短期增長"。如果我沒有規律性地使用智能交易從賬戶中撤回,那么我將虧損所有的金錢。不過,若是存在規律性的現金流是非常不錯的。正如您所看到的,更具侵略性的設置可以在一天之內使賬戶翻兩倍。同樣,也可以使賬戶快速下滑。我希望競賽對于 GBPJPY下跌趨勢可以延長至 Cross Trader 生存的時間。

在競賽和實時交易中您的智能交易風險是怎樣的?

競賽中我的1個最小標準手為500美金。實時交易中 1最小標準手為2000美金。在競賽中四次增長的因素。

目前您的智能交易還沒有出現虧損交易。這個結果與您在實時交易賬戶中的一致嗎?

在實時賬戶中的交易由虧損現象。事實上,我耗盡賬戶之后便一次性撤出。基本上,我開始交易的賬戶只有少量的金錢,然后讓 EA 填充。賬戶翻倍,我便抽出自己的原始資金。現在來講我是零風險。我會讓 EA 運行直到出現大的反方向趨勢,我會大撤離并讓EA繼續。當我第一次撤離消除風險時, 趨勢改變是其賬戶余下的部分耗盡。事實上我沒有損失,但我仍然認為這是種虧損。

您在智能交易中寫道 "只有當價格的概率達到具體的目標(非常高),請執行交易。” 能否具體說一下你所指的目標?

很抱歉,現在我還不能說。因為這涉及到我外匯工作書的細節。我可以告訴你,我使用蠟燭柱模式決定在什么位置設定止損和贏利。正常狀況下贏利的幾率在 85%。在類似上星期的大幅波動中,我的交易 趨勢擊中盈利止損。

您為什么選擇追蹤止損代替固定的止損和贏利水平?

根據我的經驗,固定的止損方法是失敗的方法。相反地,設置一個初始止損,任何時候往往不能達到這個水平。在放置交易后,我可以承受非常大的借款。一旦交易進入我的收藏并且實現蠟燭柱模式,我便知道是時候開始追蹤止損。我通常將贏利設定在止損之前的不遠處。如下:

在新柱打開處放置交易 。
如果確定蠟燭柱模式在下一個打開柱處設置贏利。
如果我的交易在第三個柱盈利,但贏利沒有被擊中,隨后我便會找尋機會開始追蹤止損。在此說明是在確定蠟燭柱模式之后發生。
那么,什么時候激活“驚慌模式”?在怎樣的狀況下實行?在您的實時交易中從來沒有 啟動嗎?

如果是時間停止交易,我是用兩個驚慌模式確定。 第一個 "如果柱關閉少于兩個移動平均線,結束所有交易"。 第二個 "如果在兩個移動平均線內柱完全被壓制"。 這正是預防我所提到的自殺交易或交易死亡的發生。我在那里放置交易的止損點為900,價格立即背離我擊中止損或耗盡我的賬戶。像我前面提到的,如果我不能夠幫助智能交易,最終它只能結束。

為什么您的所有定單的打開的初始止損水平為197.42?

在確定柱的數量中它是最高柱的價格。我記不清楚是哪個柱,但是非常高的數字。可能接近 100。對于實時交易這是一種優化的功能 來獲取理想的參量。也許,如果我今天去優化,會產生一個小數字。

為什么是以買入價(Bid)為基礎,而不是賣出價( Ask)? 賣出定單應該根據賣出價平單,根據價差的大小哪一個比買入價高些?

很不錯的問題。 這個部分我有疏忽。我想我使用賣出價。

贏利水平沒有在定單打開的時候設置。但隨后在有利價格移動固定水平放置,并且4個倉位根據其平倉。這是一種非產少見的平倉方法。在系統中怎樣出現呢?贏利水平的意義是什么呢?如何進行計算呢?

相信大多數交易者知道交易退出點在進入點之前。對于自動交易者 ,這種方法并不實際,也沒有必要。 Cross Trader 在新柱打開處進入交易,在整個柱期間處于睡眠狀態。可以確定我并沒有倉促設置贏利。在最后一個柱完成后,我會查看最適宜我放置贏利的位置。在理想的狀況下, Cross Trader 將在柱打開處進入交易,在下一個柱開始處設置贏利,在第三個柱完成前退出。這是理想的狀況。

您為什么選擇貨幣對 GBPJPY?

我優化了大給有10個不同的貨幣對, 主要貨幣對的波動性很大。當所有的結果出現以后,只有 GBPJPY 最適合 Cross Trader。還有像貨幣對 GBPCHF和EURJPY 也運行的非常好,但是結果沒有 GBPJPY接近我的設想。

您從來沒有使用過多元貨幣對的智能交易嗎?

我還沒有。不過,我會考慮編寫管理多貨幣對的Cross Trader版本。大賽結束后,我會努力。

非常感謝, Tony, 祝你好運!