2016年01月11日

對于 Nikolas Ehrenberg (eniksoft) 的訪談

來自德國的Nicolas Ehrenberg在交易的第二個星期成為2008自動交易錦標賽的領軍者。他接觸自動交易的時間并不長。Nicolas 希望可以通過使用統計分析研究完整的動力系統,不過沒有足夠的時間研究創建。他創建了多元貨幣對智能交易,錦標賽正拭目以待其結果。

您好,Nikolas。首先祝賀您在錦標賽中取得如此好的成績。 你怎樣對待現在的結果,是驚喜還是先前預見?

非常感謝你們的祝賀。但是現在慶祝還尚早。錦標賽是種馬拉松,而現在的我們僅僅跑過了100米。我曾經預想國可以獲得怎樣的結果,但從來沒有想過可以有這樣的驚喜。 在測試過程中系統顯示了較少的結果。交易的數量將近增長了兩倍。也許正是這樣才得到了現在的盈利。不過市場漸漸地平穩下來,我會繼續關注智能交易的未來走勢。

您進入智能交易的時間不長。 您的創建系統是否嘗試了在真實的賬戶中交易?

我對MQL4和編寫程序的迷戀是曲線發展的。全部取決于結果。在最終的賬戶中需要將好的想法理念實現。目前為止,我還沒能夠想出與市場相適應的程序。在錦標賽中運行的智能交易,它本身沒有長時間獨立運行的特性。所以這樣的程序我不會放到真實的交易賬戶中。我放置了一個智能交易。不過在近段時間波動起伏上升,使我不得不暫時退出。期待后期的表現吧。

您怎樣尋求交易理念或者是交易策略?通過論壇,書籍還是關注市場?您認為哪種方法更具成效?

全部都有吧。更多的則是自主地分析市場。這種情況單方面不會受到影響,并且可以找到增長的機會。當然,交易策略必須要適合相應的智能交易。要知道編寫程序需要及時地糾正錯誤和誤差。 我關注手動交易過程。但是,我并沒有大量的時間坐在電腦前注視。在編寫智能交易領域我還沒有發現吸引人的書籍。但是在論壇中的言論很有趣。 有些是有用的,有些甚至是有害的。

智能交易是怎樣開倉的?

智能交易計算進入市場的水平。 當價格達到這個水平時,開放定單并暫停 Stop Loss 和 Take Profit。在運行過程中進行Stop Loss水平換位。這就是全部。

對于初始定單的止損放置可以說非常遠。 您這樣做是想要降低虧損的風險嗎?

止損指太大? 我個人認為,對于現在這個情況這個值應該更大。而風險值也應該認真計算。 否則這個輪盤游戲的盈利止能夠靠運氣來獲取。知道最大水平的虧損,便可以真確地設置標準手的大小。這樣才能夠最大限度地利用現有的資源。

您寫道,在無虧損到達Stop Loss,您的智能交易價格的就會向需要的方向運動。能否詳細解釋一下?

新定單的放置需要計算 Take Profit和 Stop Loss水平。 如果價格向所需要的方向運動,并且經過指定的邊緣(這種情況下已經表示一半盈利),這樣將止損重新放置在小虧損部分。很遺憾的是無虧損的狀態變成了小額虧損,因為我的智能交易沒有經過自動檢測的原因。它是根據轉手倒賣計算的 (交易價差的25%)。不過少量的虧損總要好于被取消資格。這樣交易的數量不多,同時每筆交易的盈利超過這些小額虧損。

您使用過標準指標。那么您自己嘗試創建指標嗎?

當然嘗試過。手動交易指標我已經編寫了30左右。現在還在找尋可以預測市場走向的強勢指標。不過由于學習和從事外匯工作的關系,空閑的時間基本上很少。所以編寫程序的數量非常有限。

請您詳細解說一下在智能交易中使用的由動力通道組成的指標。該通道指標有怎樣的特性呢?

這個通道的理念不是我想出來的。我很久以前就注意到,價格的“轉動”圍繞著移動平均線(MA)。于是就想找到這個運動的內部限定。這樣便得到了動力通道。在我的智能交易中我選擇了 Envelopes作為運動的限定者。它的值扮演者 Stop Loss水平的角色。該通道與直線運動的通道比較其優勢在于活動性和客觀性。無需找尋最低和最高來限定通道,指標自身可以做到并且同時改變價格。當然了,指標正確參量的選擇上會產生一些問題。我目前正在研究這個問題。

能否分享一些該賬戶的有趣的想法呢?

不能說是想法,應該是愿望。構建完整的動力系統。我如何才能做到,現在還不清楚。我自己想要添加一些統計分析. 市場總是在不規則地運動,不過在任何混沌中都存在一定規律。

您的智能交易最大的虧損值是多少?測試的結果怎樣?

損失的額度由20%差額組成初始止損。差額的增長風險會減少。目前這個值在 10%。 因為是在錦標賽的范圍內,所以才有如此高的風險。勝利并不是穩定地收入,而是要看誰能夠賺取更多。 我查看了參賽者初步測試的結果 (由參賽者自己公布到論壇上),明白了今年大賽的盈利水平將會有長足的增長。同時決定提高自己的風險值。在真實賬戶中無論如何都不可能這樣做。市場是不可預知的,隨時可以全部虧損。

您一共使用多少貨幣對?分別是哪幾對?

我使用了3種貨幣對: EURUSD, AUDUSD 和 USDCHF。起初我嘗試使用更多貨幣對。 三種貨幣對對于定單數量的組建并不算多。市場中的活動是以不同貨幣對的基礎同步進行。 那就是說,在我的系統中經常存在開倉之間的間歇。這樣使用更多貨幣對便會增加風險值。

交易貨幣對在美元出完成交易。 那么在匯率交會處檢查交易策略嗎?

我一共檢測了12對貨幣對。可能它們的活動存在著不同的形式。目前我還沒有進行具體的分析。對于錦標賽大量的貨幣對交易沒有這個需要。如果在數天內完成了大量的交易,可能會帶來根好的收益。

您是否優化了智能交易中的所有貨幣對? 您最看好哪個貨幣對?

我對有所有的貨幣對都進行了優化。每種貨幣對隨后都給出了可供選擇的參量數組。EURUSD顯示了最好的結果。不過其他貨幣對也只是稍稍落后。

可不可以講講您是如何選擇貨幣對所提供的參量數組的?

因為我使用了標準指標,便做出了相應的參量選擇。 時間周期,Envelopes的百分比偏差和計算移動平均線的價格形式。參量的數量基本上不算多。 如果可以嘗試,我想可以選擇一個參量進行重新優化。

在優化智能交易中您對哪些參量進行了定向優化- 最大贏利,贏利因素還是其他?

我基本上是傾向于贏利和借款之間的關系。借款 5% 的風險值不能超過 15%。 事實上這已經將風險值增加了4倍。只希望市場不要有猛烈的變化 (由此想到對完全動力系統的渴求)。

在不同的貨幣對上移動分析交易可以推測交易趨勢,并且更正通道限定的進出。可以這樣認為嗎?

完全正確。正如這句話: trend is your friend。雖然活動有時上漲或下跌,系統正好能夠做出小更正。 鋸齒較窄交易可能完全不存在,或者將會長時間開倉 (由于Stop Loss 和 Take Profit水平過高)。如果趨勢開始高頻率地改變,那么將會虧損。

可以說 鋸齒對于您的智能交易是危險的嗎?

這些都取決于鋸齒的寬度。如果它的值在 Stop Loss 和Take Profit之間 ( 300 點左右),這并不構成威脅。然而可能發生打開定單時,價格轉向另一端。但是達到安裝無虧損水平。這樣的情況就很危險。希望在錦標賽當中不會發生或者減少發生次數。

感謝Nikolas接收我們的訪談。希望您能夠取得成功!