2016年03月16日

頓悟之后到穩定盈利的完整經歷

其實我想寫一下從之前的穩定虧損到“頓悟”到穩定盈利的全部過程,也是紀念一下曾經的我,所以在這里胡扯一番。

有點不知道從何說起。從那個《交易九段》中的五段說起吧,那時的我確實有過想放棄的想法,就是覺得賠錢那么容易,賺一點錢都那么困難。那個時候我試了好多個系統,什么5分鐘動量,蝴蝶,波浪,MML(國外的一個),斐波那契,布林,Ichimoku,ACD...沒一個能讓我穩定盈利的,在這里沒有貶低這些東西的意思,只是我當時太粗淺而已,后面會講。怎么做都是賠的多,大半夜的我出去溜達反思了好幾次,試過將其中的幾個融合到一起,但是效果一直都不太好。

后來開春就大學畢業了,我在學校忙了一些什么答辯的事情,中間放下了幾個月。畢業后到北京專職做交易,不是什么公司的IB,就是幾個朋友拿錢一起做外匯,然后還是一樣一直賠錢,回到沈陽之后開始刷單,返傭么,能賺點是點,因為感覺實在太難了,刷了1個月,傭金沒少反,但是賬面虧損更多,曾經有那么個一個星期,我感覺莊家就是故意玩我,怎么做怎么錯,每天1手1手刷能虧個600都。每天晚上冥思苦想這是為什么,直到我有一天晚上看了一段青澤的講座視頻,就是《十年一夢》作者,于是乎...

“頓悟”出現了,也就是傳說中的六段。我終于明白沒人能完全預測市場,雖然之前我也想過,也有人這么跟我說過,但是自己不信,沒法根深蒂固的明白這點,就像家里長輩讓我不要抽煙,其實我現在也知道抽煙不好,但是我還是沒法戒掉,也許到了一定年齡了,經歷一些事情了,就自己明白了戒掉了。我之所以稱之為“頓悟”是因為我覺得之后沒什么太大能讓我這么清醒的認識到自己的錯誤了,這個我下面會講,慢慢來。能想明白這點真的很不容易,我身邊很多人一直不明白這個事情,我到目前為止我認識的人中全世界只有3個人真真正正的理解這個事情,這點想明白之后,我完全走上了一條正確的道路,沒有人能完全預測市場,能做的只能是用一把固定的尺子一直去衡量整個市場,只要你這把尺子是一個高勝率的,就像一個理性的賭徒,連續幾次錯都沒有關系,做一萬次,總體來說一定是盈利的。

當然,這遠遠是不夠的,如果這篇文章就僅僅為了寫這個事情就不值得了,好戲在后面~如果看到的朋友問我怎么做才能真真正正的明白這個事情,深入內心的明白,我能想到的一個是你經歷連續虧損了然后不知道看到了什么突然想明白了,跟我一樣;二是我在這里推薦一本書《黑天鵝》 一位華爾街外匯交易寫的書,這本書應該說是一本哲學的書,書中沒有任何關于交易技術的東西,只是給你闡述明白人性帶給你的錯誤。我是先自己明白這個道理之后才看的書,作者的思想跟我的思想完全一模一樣,而且更深刻的加深了我這方面的認知,一位在上海的朋友,也可以說是我的導師跟我說這本書完全是交易員的秘密,很多人看完了都是跟作者的思想一模一樣,但是誰都不愿意去說的行業內的秘密,說了還賺誰的錢呢~呵呵,我寫到這也有點不想寫下去了~

接著寫第六段,那個人跟我說,真正明白這個道理的在全世界的交易員里就相當于進入了前20000,我不知道是真假,如果完全做成了屬于自己的系統,就進入了前5000,我大概就在這個邊緣。現在開始寫一下屬于我的系統是怎么做出來的,我沒必要寫我的系統,只是說一下理念。其實這個過程是最累的,因為你知道你應該干什么,這是一個龐大的工程,悟性好的運氣好的最少也得半年。

之前說了,找一個固定的高概率的尺子去衡量整個市場,別今天用這個明天用另外一個,其實什么系統都行的,理念明白了之后其實我能做出N套系統,只是時間問題。高概率的尺子怎么找呢?為了讓你少走彎路我告訴你,你在你所有以前的交易記錄里找到一種你最喜歡的,特別有把握的東西,形態也好,指標也好,(最好不是指標,因為按照我的路最后一定是裸K)什么都行,只要你喜歡,你感覺到特別有把握,這個每個人不一樣,因為每個人的經歷不一樣。

然后要做的就是用這把尺子去刷歷史記錄,這個過程卻是是非常痛苦的,我感覺我刷了無數遍了,半年之內一直在做著件事情,為什么說是痛苦的,因為這把尺子是你最原始的“系統”,每想到點什么新的東西要加進去你就要重新刷歷史,每次你都要記錄勝率啊盈虧比啊,出現的時間啊,非常非常多的因素,慢慢的你的原始的系統變的越來越復雜了,但是一定要堅持,因為這個是你必經之路,我的系統也改了很多次了,其實這是一個把理念具體化形成系統,再把系統抽象化形成理念的過程,你現在做的是把理念具體化形成系統的過程。如果你按照我說的做到了這步,那么我告訴你,其實我現在把你帶到了一個誤區,別埋怨我,這個是你必須經歷的,呵呵。

七段 在上面的系統初期的過程中,我有兩點建議給大家,為什么放在第七段中寫,是因為我覺得這個是理念問題:

第一個,不要怕錯,沒有百分百正確率的系統,因為沒人能完全預測市場(除非你有無限多的錢能帶動整個市場就 像你釣魚,為了能釣到魚浪費一些魚餌是正常的,所以只要成功率大于50%就夠了,其實不到50%也可以,放長線,釣大魚唄,只要概率*盈虧比能盈利就可以了。

第二個,不要一定賺到所有的趨勢,市場給你多少你就要多少,只釣屬于自己的魚,有時候你為了釣到所有的魚你只能把你的魚竿改成漁網了,那你改來改去整個系統就變形了,所以說有的趨勢你的系統沒抓住,無所謂,當然能改的就改,但是不要為了某一天的一次趨勢而改掉你大部分的系統。

還是第七段,接著寫理念,在這里引入一個動態系統的概念,其實我早就有關于動態系統的想法,只是一直沒想明白怎么個動態法,最初讓我確定的是一個叫F大的人,我給大家解釋一下我說的動態系統是什么意思,昨天我弟弟(也是做外匯的)跟我說他現在止損了不慌,盈利了但是沒止盈特別慌,相信很多人有這種感受吧,比如你10點止損70點止盈,止損了,錯就錯唄,無所謂。如果目前是盈利30個點呢,還沒止盈,如果你平了,之后可能覺得自己手賤,說好的止盈結果沒拿住,沒平吧 最后止損了 ,擦 本來賺錢的單子,結果止損了!悲劇。。。是這樣吧,于是我有了動態系統,行情每到一個點位出現什么樣的走法你都應該知道該怎么做,這個是重點,舉個例子,一個小學生回家的路上,他想:如果媽媽在家我就寫作業,如果媽媽不在家我就玩游戲。他應該想的是媽媽在家和媽媽不在家他該怎么做,而不是去想媽媽到底在不在家,很多人分析的重點在媽媽到底在不在家,在家的概率有多大,不在家的可能性有多少,這就錯了,因為你根本不知道媽媽在不在家,有可能去加班了,有可能去買菜了,很多人的誤區就在這。《黑天鵝》的定義有一條就是事后可解釋性,媽媽回家了你問她,媽媽告訴你她加班了,你就后悔了,早知道就先玩游戲了啊,這不是跟交易一樣的么,事后解釋有什么用,都已經過去了,比如昨天130110號的歐元,誰事先就知道一天能漲個200多點,反正我是不知道,但是我多單一直拿到今天也沒有我平倉的信號出現,就一直拿著唄,很多人第二天開始說了,昨天上漲是什么什么原因,典型的上漲找理由,我真覺得沒有意義,漲了就漲了唄,突破就多唄,你能事先知道講話內容么,反正我沒那個實力。有人可能要問了,系統10點止損70點止盈,那么是不是我就預測了呢,因為我預測70點止盈了。其實我先糾正一下,70點止盈是我的預期,我不能保證能漲70點,可能漲30點的時候出現了我動態系統中的一個信號我就平倉反手空了,我們不能預測市場,只能把預測分解成好多好多高概率的預期,并且做出操作。

還記得6段的最后我說我把你帶到了一個誤區么,現在我給你說一下什么意思,過程是這樣的,很多人開始的時候認為自己能預測,其實是因為你看到了一些指標什么的,覺得確實對啊,這不就能預測了么,我前幾天問了我媽媽一個問題,她完全不懂,我讓她預測歐元上還是下,我媽看了一眼說:“這我哪知道上還是下啊,我只能蒙。”看見了么,不懂的人都知道不能預測,很多人就是略懂皮毛了就覺得自己能預測,因為被指標啊什么的帶入了誤區,進去容易出來很難。除非你頓悟了你不能預測。接著說,開始進入市場的人都開始預測市場,如果把這個比喻成左手的話,那么當你有你的系統之后就是我說帶你到另外一個誤區就是太右手了,你完全不考慮市場,出來我就做,70點止盈10點止損然后關機了,那你太機械化了,就是太右手了,太左手跟太右手都是不對的,只有找到“金色的中庸”,不能太左手也不能太右手。太右手的后果往往是70點止盈結果到69然后你沒平最后止損了,所謂的金色的中庸指的就是大概像我說的動態系統,在整個交易過程中你必須一直在電腦前,但是你做的不應該是預測,應該是出來什么信號了或者到什么點位了怎么到的這個點位你都知道該怎么做,這個東西必須你自己去研究,上海的那位朋友說了一個詞“NO surprise",我不知道“華爾街沒有新事物”是不是這個意思,但是卻有異曲同工之妙,最后的最后,也就是你系統基本完成90%的時候應該是每天不管行情怎么走都在你的預期中,不管怎么走你都有對應的策略,所以你每天做的只是在電腦前無意識的看著走勢,出來了就怎么做就OK了。

不知不覺已經寫到第八段了,這個階段你有完整的策略,不管市場出現什么狀況都不會超出你的想象范圍,而且在這個范圍里你都有對應的方法,完全無意識的操作,這個時候任何市場的波動都不能引起你內心的波瀾,心中非常有數,很多很多人,你可以回憶一下,你現在的單子是不是讓你提心吊膽的,如果是那說明你沒有完整的策略,沒止損,現在盈利30點了,40點了,50點了。。。我是平還是不平,操作的時候你反復問自己,那就是你錯了,交易不是這么玩的。現在我確實感受到賺200個點跟賺10個點是一樣的心態,心態特別平和。被止損了也無所謂,止損魚餌吧了。有了這種感覺,說實話想賠錢也挺困難的。即使再出個911我也一樣有對應的策略是讓我賺錢的,記住,做到"no surprise",這才是一個職業玩家應該有的東西,再舉個例子,玩德州撲克,總有人問我手里的牌該怎么辦,說實話我也不知道怎么辦,因為第四張牌出來的時候我肯定已經棄牌了,也就是說我手里不可能出現這樣的爛牌,所以我也不知道該怎么辦。

至于第九段,我也不知道,也許再往上就是什么跟天地宇宙融合神馬的,小弟我確實沒那個領悟呢還。

整個過程尤其是6-7是非常痛苦的,當你完全執行你的系統的時候應該是按照周統計不賠不賺的,原因是因為那個級別你太右手了,但是這是你必須經歷的,不要怕麻煩不要怕累,也不要怕慢,70點止盈結果到69又回去了,這個過程非常痛苦,我經常經歷,也就是有人說的執行的困難,只有經歷這些了你才能做出你的動態系統,當你的系統完全形成之后,基本就不會再有什么大的改動了,最多只是改改參數而已,至于你非要讓我說出個理由我只能說也許是因為莊家變了手法變了,所以你參數不是一成不變的,我做日內的,按照周統計交易記錄,看看改一點參數能對整個系統有什么樣的變化。當你的系統成型之后,應該是給你任何一個市場的走勢圖你看一眼就知道這個產品你能不能做,如果想做只是改一下參數而已,其他的都是一樣的。八段最后基本就是開始簡化你的系統了,之前都是把你的系統變的越來越復雜,最后是大道至簡,就是我說的把系統抽象化形成理念。至于開始的實話我說關于“頓悟”這件事情,也許有人頓悟了就馬上告別虧損了,而不是頓悟了才知道該怎么做系統,這個事情我理解是比如你知道一個知識但是我不知道,可能大部分人都知道只有我不知道,我除了這個知識已經把整個系統都算的差不多了只是少了一個條件,我感到非常痛苦,為什么我還不賺錢,當我有一天突然看見這個知識了或者說盲點,我一下豁然開朗,融入進去之后就告別虧損了。所有有的人有第二次頓悟什么的,我覺得大概是這么個意思。我自己本來也是只有一點沒想明白,前一陣在論壇看見一位朋友寫的抄頂抄底秘訣,其實他說了一個莊家的思想日內70點的概念,看完我瞬間就明白了,這個就是我的盲點,融入之后我就告別虧損了,也許這也是所謂的第二次頓悟吧。另外再說一下看到的朋友可能覺得這個過程太不容易了,我想說其實還行,因為喜歡,就有動力,其實過來了也覺得挺簡單,我09年就是大一下學期開始做金融,學的還不是這個專業,去年10月份“頓悟”到現在系統基本成型90%,也就4年不到的時間,剩下的10%不是一天兩天就能改成的東西,慢慢來不著急,系統形成的初期有很多毛刺,如果太著急就會忽視毛刺,本來是能改掉的最后你卻認為是你系統的一部分了,所以不能太著急。

希望對大家能有用,如果有問題可以直接回復問我,出去吃個飯,對本文有疑問的我盡量線解答,純屬胡扯一番,希望大家早日做到一臺筆記本一張銀行卡周游世界的理想生活。